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chococo

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tT
发表于 2013-11-14 23:16 | 显示全部帖子

怎么区别UCL和UL?

当计算unexpected loss，有时是用UCL=CVAR=WCL-ECL的公式，有时候又用UL=AE*sqrt(EDF*Sigma of LGD^2+LGD^2*Sigma of EDF^2)?

请问，如何区别上面两个公式的适用情况阿？ 为什么会有两个公式描述同一个unexpected loss?
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