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[20081204]香港市场午盘异动带来A股投资机会分析

【内容摘要】
如果香港午盘大幅拉升,A股下午开盘后即买入是可以获利的:
我们通过分析沪深300和恒生指数的高频数据发现:如果香港午盘大幅拉升超过1.5%(在过去139个交易日中发生了8次)的情况下,下午开盘立即买入A股,次日可以获利的概率很高,且平均收益超过2%。

A股下午开盘的走势与恒指高度相关:
A股下午开盘后的走势与香港午盘走势相关度很高。

香港午盘收益率的影响力逐渐衰退,但是依然可以维持到次日开盘:
随着时间的推移,相关性会逐渐减弱,但是直到次日开盘依然存在。

与A股下午走势关系最密切的是恒生指数:
通过分析发现,恒生指数午盘和A股下午的走势的相关性高于国企指数和A50中国基金。 

相关研究报告共享下载:

 

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