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dontknow1987

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tT
发表于 2012-6-5 19:05 | 只看该作者

请教frm handbook5中第29页1.21公式问题 （有效凸度的计算））

1.21公式中有效凸度的计算公式推导为
收益率上升和下降是美元久期之差
我怎么推导觉得是修正久期之差呢，不然那个分母上的P到哪里去了？
谢谢各位了
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