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kd26gioi

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tT
发表于 2012-6-5 19:17 | 只看该作者

求助一道题FRM题

yield curve is upward sloping.
你拥有一个T-BOND的期货空头，期货报价103-17/32 。
三个可交割债券A,B,C价格分别为102-14-32,106-19/32,98-12/32 。
转换因子分别为0.98,1.03,0.952  。
请问哪个是最便宜交割债券？怎么算~
在此先谢过各位~
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