SCHWESTER STUDY NOTES BOOK4 study session 12 " An introduction to asset pricing models"告诉我们 total risk= systematic risk+ unsystematic risk, 而在efficient frontier上线仅有M点是仅存在systematic risk 的,而其他在efficient frontier上的组合还存在unsystematic risk,那么为什么这些点的total risk比M点的total risk 还小呢?(例如SCHWESTER STUDY NOTES BOOK4 125页上figure 1上的Y点,X点等) | 
发表于 2008-12-2 22:40
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