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请教: FRM Duration 的问题
Modified Duration 的计算公式 是： D*=dP/dy/P0. 对于zero-coupon bond, Macaulay duration D=Maturity T and Modified duration D*=Macaulay duration/(1+y), y is the yield.
但是对于一个fixed-income coupon bond, D*岂不是很不好算？ 还有 Macaulay duration 的计算公式是什么啊？
求高人指点. |
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发表于 2012-6-5 19:14
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