FRM考试CAPM模型讨论

bluejazzy

在Schweser Study Notes for the FRM Exam,Book1,page47中间有这么一个结论：

for a well-diversified portfolio we can use the following approximation: 投资组合贝塔约等于组合标准差除以市场标准差



请问谁知道这个结论是怎么推导出来的，百思不得其解中。