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shootingstar

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tT
发表于 2012-6-7 11:06 | 显示全部帖子

FRM 一级考试 - Beta 到底怎么算？

晕啊，
schweser的书上说 completly hedge的话，beta就是0，但是这次practice exam里面第12题答案是，well-diversified的话beta是1
我想问问看，这两个表述有内在区别吗？ 还是schweser nots有问题？
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