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最近在看Notes时，对一个术语的定义产生了疑惑。在Book 2里面，对Unexpeceted Loss的定义是Standard Deviation of Expected Loss，并且还基于此给出了计算公式。而到了Book 4里，Unexpected Loss则被定义为基于某个置信度的最大损失，与VaR类似。请问该如何理解这个术语？这两个定义之间有什么相关联协调的地方吗？
发表于 2009-8-30 15:54
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