标题: 关于yield和spot rate,问一个问题 [打印本页]

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作者: wanghaha    时间: 2007-10-15 23:35     标题: 关于yield和spot rate,问一个问题

既然spot rate是未来某一时点T-bills的折现率 那么为什么在book5 page92中 第二年,第三年Yield分别为4%, 5%, 而spot rate算出来是4.019%,5.063%?

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作者: 扳特满    时间: 2007-10-18 14:41

spot算的是即时的啊，yield一般都是expected的吧

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