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标题: Market Risk和Investement Risk Mgmt中VaR公式的不同该如何理解? [打印本页]

作者: pingguoshangu    时间: 2015-5-8 13:17     标题: Market Risk和Investement Risk Mgmt中VaR公式的不同该如何理解?

这里的VaR值需要用均值和volatility来计算,但在投资风险中,var的公式是1.65乘以volatilityz再直接乘上投资组合价值,并没有用到均值。这两者是否矛盾?考试中要怎么用?
作者: cashking    时间: 2015-6-2 11:03

你说的均值是否指“预期收益”值?




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