标题: 问一道今天FRM二级的题目 [打印本页]

---

作者: huanghzengle    时间: 2014-2-22 10:43     标题: 问一道今天FRM二级的题目

有一题是Total Return Swap的， 求第一年的payment， 给了两个LIBOR rate， 一个是current， 一个是一年以后的。 我貌似记得一年以后的payment在现在就要决定，于是用了current libor rate。

回去翻handbook例题，里面只给了一个libor rate，翻notes，current rate 跟 year one rate 是一样的。 狡猾狡猾滴。。。。

这材料都没写清楚放在考试卷子里出不是坑人么。 问问坛子上大家都怎么答的？

---

欢迎光临 FRM论坛 (http://bbs.frmspace.com/)

Powered by Discuz! 7.2