标题: FRM试题2006年第61题 [打印本页]

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作者: temp1    时间: 2013-5-30 11:11     标题: FRM试题2006年第61题

FRM试题2006年第61题
债券投资组合
债券        价格        持有量（百万美元）        修正久期
A         101.43         3         2.36
B         84.89         5         4.13
C         121.87         8         6.27


该组合的DV01（每一个基点的美元价值）是8584美元

每个债券组合的市场价格用持有数量乘以市场价格再除以100
然后再分别乘以修正久期得到美元久期
加总乘以0.0001得到DV01

我不明白为什么要“除以100”
求教

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