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标题: 2012.05.19 FRM Level I 考试回忆+复习资料 [打印本页]

作者: Bluetick1010    时间: 2012-6-6 08:44     标题: 2012.05.19 FRM Level I 考试回忆+复习资料

废话不多说。。。希望能给11月考的同学们一点帮助记性不好,记住的都是我觉得tricky的题目(对于大牛们来说这些题可能很简单)

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]1. Cost of carry model: int rate 3%, storage cost 0.225%, both rates are annual rates. A farmer wants to buy 540 barrel of xxx, which has a spot price of $600 per barrel. The futures contract has a contract size of 90 barrels per contract. Assume no arbitrage, what is the value of the futures contract?
这道基础题花了我很多时间,因为怎么都算不出答案中的数,于是就随便选了一个。我算出来的数是609打头的,跟答案一点边都挨不着。牛人们给点提示??

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]2. 第97,98两道题是关于Futures option的hedge问题,考了value of hedge position [backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)],还有在期末是否exercise问题。

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]3. 一个回归,给了一个table,column 分别是x, y, y^ [backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)], u, u2 [backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)], ux, uy
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]According to which of the following statement do you think the regression has made an error?
a) sum of product of u and x is zero.
b) sum of u is zero
c) sum of u2 is zero
d) sum of product of u and y is negative.

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]4. 给了一个table. column分别是Estimated vol, closing price , daily return; row是日期
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]What is the smoothing factor of the EWMA model?

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]5.  以下哪个是Key performance indicator?
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]有个选项是Value at risk

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]6. An analyst wants to estimate a sample mean. She increases the significance level for 1% to 5%, and she also increase the sample size by 100. How does type I and type ii error change?
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]I choose: type I increases, and type ii decreases

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]7.what has the greatest impact of currency risk?(不确定)
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]我选的是Full convertibility of currency

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.917969)]复习:
如果再让我复习一次,我会这样:
1。看notes,附件里有一份名为“复习笔记”的文件,是我从人大论坛上下载的,是一个特别好的对notes的整理
2。看一遍handbook,整理出notes里没有的东西
3。 花钱或者下载金程的ppt,这次我就看了一个10还是09年的关于market risk的ppt,觉得很有帮助,所以下次如果要复习level ii,我应该会去买最新的复习材料。
4 。做论坛上下载的“FRM GARP Practice Exam 06-09 精選”和“金程201004月level-1百题巅峰班”
5。做practice exam,10-12年的

另外,我在论坛上曾下载了一个叫做“2010 FRM回忆 一级加二级”的考经回忆,这次居然考了几道很类似的题(我怀疑一模一样),大家可以参考一下。


复习笔记.pdf (25.02 MB)
总纲领

Market risk.pdf (1.34 MB)
很有帮助的金程培训材料

FRM GARP Practice Exam 06-09 精選.pdf (8.77 MB)
练习题
作者: Former    时间: 2012-6-6 08:44

第一个题你可能按错计算器了?我按一遍就找到答案了.540貌似没用.....我记不得具体题了...如果是问future value...我应该就是算出了一个barrel的future*90
作者: yuoska    时间: 2012-6-6 08:44

楼上的 你记得最后一道题目y =b1x1+b2x2+e. 第二小文 b1=-0.57, b2=1.59, 求 y 在capm 模型里面的beta.  弱弱的问问这个怎么做
作者: ayaz_mahmud369    时间: 2012-6-6 08:44

第一题我用计算器貌似直接就出答案了.....就正常算法,算出per barrel之后*90,记不得问的是value of future contract还是他需要的contract value了...如果是问value of future contract,我应该没有用540//////////p.s.你写的那道回归的题应该选什么?
作者: BelalM    时间: 2012-6-6 08:44

lz已经记得挺多了,我考完都忘干净了,觉得考了好几个beta跟VAR一块儿的,还有二叉树有两个题,计算量都比较大
作者: Colum    时间: 2012-6-6 08:44

我记得是b1*x1的beta值+b2*x2的beta值
作者: needhelp1700    时间: 2012-6-6 08:44

非常感谢群主啊!你觉得要找12年最新的金程ppt?
作者: ASSet_MANagemen    时间: 2012-6-6 08:44

Agreed as 184302018
作者: justin88    时间: 2012-6-6 08:44

谢谢楼主啊




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