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标题: 请教关于FRM中par yield的一个问题 [打印本页]

作者: ajpheif16    时间: 2012-6-6 08:38     标题: 请教关于FRM中par yield的一个问题

哪位大虾能否帮我看一下第四版手册160页的table7.3中par yield如何计算出来的?

不是说par yield就是coupon吗?这里为啥不一样呢?

谢谢了!!
作者: RoastBeef    时间: 2012-6-6 08:38

coupon 和 yield是两回事,par-yield 是用zero-coupon bond的面值到price的折现因子。
作者: John10    时间: 2012-6-6 08:38

LS的解释很正确精简
作者: dyga    时间: 2012-6-6 08:38

大哥,现在都第六版了,你怎么还第四版?




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