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标题: 恳请高人解答一道FRM题目 [打印本页]

作者: clearlycanadian    时间: 2012-6-6 08:30     标题: 恳请高人解答一道FRM题目

2006年practice exam里面的一道题:在其他条件相同的情况下,如果一个risk engine假定所有的volatility都是同一个常数,那么,it will understate the implied volatitily for which of the following positions by the largest amount?
A和B不用看了。
C long position of a deep in the money call
D short position of a deep in the money call
我不明白的是,同样的执行价格,同样的期限,同样的期权,long和short的implied volatility明显是一样的啊。。为什么答案选C。。我觉得CD一样啊。。
作者: segalm    时间: 2012-6-6 08:30

volatility decrease as the strike price increase. 因此 答案是C




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