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【FRM学习交流讨论】
» FRM 一级考试 - Beta 到底怎么算?
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发表于 2012-6-7 11:06
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只看该作者
FRM 一级考试 - Beta 到底怎么算?
晕啊,
schweser的书上说 completly hedge的话,beta就是0,但是这次practice exam里面第12题答案是,well-diversified的话beta是1
我想问问看,这两个表述有内在区别吗? 还是schweser nots有问题?
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therecruit
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发表于 2012-6-7 11:06
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只看该作者
sf
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Swanand
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发表于 2012-6-7 11:06
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没有人知道吗?
有知道的话说一下是0还是1啦,谢谢
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Iginla2010
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发表于 2012-6-7 11:06
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completely hedge是指对冲,也就是说做反向的头寸,如果原来的beta为正,hedge时应该是用负的,如果能完全对冲,beta就可能是0;而well diversified是指组合的结果和市场组合一致,非系统风险已经完全分散掉,只剩下系统风险(用beta来衡量),所以是1
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Chuckrox8
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发表于 2012-6-7 11:06
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啊原来是这样理解,谢谢LS
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