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发表于 2009-9-9 03:31 | 只看该作者

schew book 2 page 41 adjust beta for hedge

题目要"completely hedge the systematic risk of portfolio using S& 500 index future", 为什么adjust beta 是 0 不是 1？

谢谢各位

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发表于 2009-9-9 08:43 | 只看该作者

你要hedge systematic risk, 就是说目的是你要不受systematic risk影响，不管market怎么样变，你的portfolio是不受其影响的。beta自然是0.

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