boochxu 当前离线
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请教高手：unexpected loss的标准方差公式是如何推导出的？ 公式如下，
VAR（VH）=AE^2 * { EFT^2* VAR(L) + LGD^2 * VAR(EDF) }
或具体见FRM NOTES BOOK 03 （2008）， 第60页。
先谢谢指导了。
发表于 2009-8-12 21:52
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