ACCAspace_sitemap
PPclass_sitemap
sitemap_google
sitemap_baidu
CFA Forums
注册 登录
返回列表 发帖
gamebird

Rank: 3Rank: 3

UID
57670 
帖子
10 
主题
2 
积分
2609 
在线时间
0 小时 
注册时间
2007-4-27 
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2007-11-25 10:02 | 只看该作者

请教一个投资组合的问题

当组建一个portfolio的时候，到底应该选r=0的两只security比较好，还是选r=-1的？
收藏 分享

Augu

Rank: 4

UID
75413 
帖子
29 
主题
1 
积分
5040 
在线时间
0 小时 
注册时间
2007-10-29 
2#
发表于 2007-11-25 11:10 | 只看该作者
of course r=-1

TOP

micheal

Rank: 3Rank: 3

UID
71997 
帖子
8 
主题
0 
积分
2623 
在线时间
0 小时 
注册时间
2007-9-19 
3#
发表于 2007-11-26 00:08 | 只看该作者

选r=-1的比较好。因为当r=-1时，σ(p)=|w1*σ1-w2*σ2|，此时资产组合的σ最小，也就是资产组合的波动最小，承担的风险也是最少的。

TOP

返回列表