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坡县小盛

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tT
发表于 2018-4-8 00:37 | 只看该作者

probability of default 和 maturity的关系

Capture.PNG

这是FRM Part II， SchweserNotes Book 2的第74页
想问，为何这里
PD probability of default 还有loss given default与maturity都是负相关的？

我理解是
T越大，volatility越大，然后PD应该越大才是呀。。。

求解释
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