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FRM试题2006年第61题
FRM试题2006年第61题
债券投资组合
债券 价格 持有量（百万美元） 修正久期
A 101.43 3 2.36
B 84.89 5 4.13
C 121.87 8 6.27
该组合的DV01（每一个基点的美元价值）是8584美元
每个债券组合的市场价格用持有数量乘以市场价格再除以100
然后再分别乘以修正久期得到美元久期
加总乘以0.0001得到DV01
我不明白为什么要“除以100”
求教 |
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发表于 2013-5-30 11:11
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