2011年5月FRM part 2考试小结

前天参加了frm下午的part2，考点武汉，整个考场大概不到30人（貌似garp在中国推广的不太给力啊）
下午的考试是80道题，时间从下午2点到6点，就这次的难度而言时间应该还是很充分的
我瞟了一下，不少人3小时多一点已经开始填涂答题卡了
内容上涵盖了考纲的大部分内容，如果基础不是太好单看handbook可能不太够，有许多知识点都没有涉及到
这里建议大家有时间还是多翻翻NOTES吧，虽然逻辑性不强，但覆盖面还是很全的
出现频率较高的有下面一些知识点：
1、basel资本协议3的新变化，如流动性覆盖比率，逆周期资本缓冲等
2、basel资本协议2中对三大风险的要求与各种计算资本金的方法，RAROC，ARAROC等
3、VAR ES的计算
4、信用衍生品(CDS、TRS等）
5、对冲基金的投资组合，如绩效评估，投资风格等
6、希腊值（vega等）
感觉这次出的题整体而言还是比较亲切的，practice上的类似的题也有出现
另外个人觉得notes后面的两套题稍微难了些，不过有时间看的话，仍然不失为有益的补充
（P.S. 由于考完就跑去玩，很多内容没有能及时写下来，现在也忘的差不多了- -！欢迎大家补充，为后来者提供一点便利）

Zestt

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发表于 2012-6-5 19:18 | 只看该作者

相对于notes，题目感觉还是很考验综合运用能力的，感觉有点和part1的风格不同，有点偏啊

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BC_MBA_student

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发表于 2012-6-5 19:18 | 只看该作者

1.Current issue -Leman
2.Current issue - compare Irish and US credit crisis
3.Basel II –which approach recognizes the diversification effect?
4.Compare Merton and KMV
5.Compare: external fraud/Clients,producte/ Delivery,process/ Employment practices =>which one is the most serious?
6.Compare normal VAR and lognormal VAR (which one is bigger?)
7.其他必考的计算

D.CVAR.MVAR.UL.EL